PTrade 全自动交易策略

免责声明

重要提醒：

1. 非实盘交易： 本策略仅用于交流学习，未进行实盘交易验证。

2. 开源性质： 本项目为开源代码，仅供参考和学习使用。

3. 风险提示： 股票交易存在高风险，过往表现不代表未来收益。

4. 责任免除： 作者不对使用本策略产生的任何损失承担责任。

5. 合规提醒： 使用本策略时请遵守相关法律法规和交易平台规则。

项目简介

本项目包含三个基于 PTrade 平台的全自动交易策略：

1. 单股票策略 (strategy_v3_ptrade.py)

• 基于急拉和抄底信号的智能买入
• 多级止盈止损策略
• 完善的风控机制
• 支持滑点和手续费计算

2. 沪深300多股票策略 (沪深300.V5.py)

• 自动从沪深300指数成份股中筛选股票
• 趋势跟随策略，顺势而为
• 多因子评分系统
• 分批建仓和卖出机制
• 阶梯式移动止损和ATR动态止损
• 大盘过滤机制
• 中午弱股检视

3. 多股票策略 (strategy_multi_stock.py)

• 固定股票池，包含多个板块的优质股票
• 趋势跟随策略，基于MA5>MA20的趋势确立
• 多因子评分系统
• 时间止损机制
• 早盘和午盘交易窗口
• 严格的风控措施

策略原理

单股票策略

买入信号

1. 急拉信号： K线涨跌幅达到阈值且成交量放大
2. 抄底信号： 股价超跌且RSI指标超卖

卖出信号

1. 二级止盈： 盈利达到6%
2. 一级止盈： 盈利达到3%
3. 移动止损： 盈利回吐达到2%
4. 止损： 亏损达到2.5%

风控机制

• 每日最大交易次数：4次
• 交易冷却时间：15分钟
• 最大连续亏损次数：2次
• 每日最大亏损：3%

沪深300多股票策略

核心特点

• 动态股票池： 每天开盘前从沪深300指数自动更新成份股
• 趋势跟随： 基于MA5>MA20的趋势确立信号
• 多因子评分： 综合趋势、回调、成交量、RSI和MACD等因子
• 分批建仓： 首批买入60%，价格下跌3%后买入剩余40%
• 分批卖出： 首批卖出50%，剩余部分在合适时机卖出
• 阶梯式移动止损： 盈利越多，止损越紧
• ATR动态止损： 基于波动率的动态止损
• 大盘过滤： 大盘空头时停止新开仓
• 中午弱股检视： 11:25执行，用强候选股替换弱持仓

买入逻辑

1. 从沪深300指数获取最新成份股
2. 每30分钟扫描候选股，多因子评分排序
3. 日内买入信号：开盘等待20分钟，价格处于日内区间下35%以内
4. 14:00后放宽买入区间到下45%

卖出逻辑

1. 止盈： 一级止盈8%，二级止盈15%
2. 止损： ATR动态止损，固定止损底线-3%
3. 移动止损： 阶梯式移动止损，盈利3%以上回撤4%出，盈利15%以上回撤2.5%出
4. 趋势破坏： MA5下穿MA20（死叉）离场
5. RSI过热： RSI>65且盈利>2%离场

多股票策略

核心特点

• 固定股票池： 包含多个板块的优质股票，覆盖沪市、深市和创业板
• 趋势跟随： 基于MA5>MA20的趋势确立信号
• 多因子评分： 综合趋势、回调、成交量、RSI等因子
• 时间止损： 最大持仓天数30天
• 交易窗口： 早盘窗口（09:35-11:30）和午盘窗口（14:45-15:00）
• 严格风控： ST/退市股票自动清仓，跌停封板跳过止损

买入逻辑

1. 全量扫描固定股票池
2. 多因子评分排序
3. 选择评分最高的候选股
4. 资金分配：可用资金平均分配给剩余仓位

卖出逻辑

1. 止损： 亏损达到5%
2. 趋势破坏： MA5下穿MA20（死叉）离场
3. RSI过热： RSI>65且盈利>2%离场
4. 时间止损： 持仓达到30天

使用说明

单股票策略

1. 在 strategy_v3_ptrade.py 文件中配置股票代码和交易参数
2. 运行策略进行回测
3. 根据回测结果调整参数

沪深300多股票策略

1. 直接运行 沪深300.V5.py 文件
2. 策略会自动从沪深300指数获取最新成份股
3. 无需手动配置股票池，策略会每天自动更新

多股票策略

1. 直接运行 strategy_multi_stock.py 文件
2. 策略使用内置的固定股票池，包含多个板块的优质股票
3. 可根据需要调整股票池和交易参数

依赖环境

• PTrade 平台
• Python 3.11+

许可证

本项目采用 MIT 许可证，详见 LICENSE 文件。